Методология: как строится разбор Market Structure

Как вычисляется bias

Движок берёт свечи одной монеты на одном таймфрейме (1h, 4h или 1d) и находит свинг-максимумы и свинг-минимумы. Последние 30 свингов он помечает как более высокий максимум, более высокий минимум, более низкий максимум или более низкий минимум, а затем подсчитывает паттерн. Серия более высоких максимумов и более высоких минимумов указывает на Bullish bias. Серия более низких максимумов и более низких минимумов указывает на Bearish bias. Последний BOS используется как второй входной сигнал.

Две проверки отсекают слабые выводы. Проверка устаревания игнорирует слом, который слишком стар, чтобы описывать текущий рынок. Проверка диапазона помечает структуру как нейтральную, когда цена движется в боковике между свингами. Слом считается устаревшим, если с него прошло больше 35% недавней истории свингов (но не менее 5 свечей). Структура считается диапазоном, когда последние шесть свинговых точек лежат внутри полосы уже 6% от цены, либо когда последние три свинга не обновили ни максимум, ни минимум, а цена находится ближе к середине этой полосы. Если обе стороны свингов примерно равны, последний слом устарел, а цена движется в диапазоне, bias нейтральный.

Результат — это bias (Bullish, Bearish или нейтральный) и контекст (тренд, откат, коррекция или диапазон). Пункты «Почему» на странице каждой монеты формируются по тем же правилам, поэтому каждый пункт соответствует условию, которое выполнялось в момент построения страницы. Модель ИИ не используется.

Что означают BOS и CHOCH в нашем движке

BOS — это закрытие свечи за последним свингом в направлении текущего bias. CHOCH — это закрытие свечи за последним защищённым свингом против него. Каждое событие хранит тип, направление, уровень, время и масштаб. В таблице событий на странице каждой монеты показаны последние 10.

Масштаб бывает внутренним или внешним. Внутреннее событие ломает меньший свинг внутри текущего диапазона. Внешнее событие ломает более крупный свинг, который задаёт диапазон. В нашем движке внешние события — это закрытия за основными свинг-максимумами и свинг-минимумами, а внутренние — закрытия за меньшими свингами между ними. CHOCH всегда внутренний: это внутренний слом в направлении, противоположном текущему внешнему тренду. Внешние события более значимы, но ни одно из них само по себе не является сигналом.

Руководства: BOS · CHOCH

Откуда берутся данные

Свечи берутся с пар к USDT на споте Binance. Если результата нет в кеше, система запрашивает свежие свечи у Binance, запускает анализ и сохраняет результат на один час. На каждый таймфрейм загружается до 400 свечей. Для анализа нужно не меньше 50 свечей, поэтому у совсем нового листинга разбора может не быть.

Цены и изменение за 24 часа в заголовках страниц берутся из публичного тикера Binance и не кешируются на час. В каждом анализе указано время его создания.

Ключевые уровни берутся из двух источников: максимум и минимум предыдущего дня и уровни ликвидности — скопления равных максимумов или минимумов. У каждого уровня есть значение силы, рассчитанное движком.

Как измеряется волатильность

Волатильность — это средний истинный диапазон с периодом 14 свечей (ATR 14), выраженный в процентах от цены, чтобы монеты можно было сравнивать. Метка сопоставляет ATR % с уровнями «Низкая», «Средняя» или «Высокая».

Одни и те же пороги действуют на каждом таймфрейме, поэтому дневной график обычно показывает «Высокую». Сравнивайте метки в пределах одного таймфрейма, а не между разными. Метка описывает недавнее движение. Она не говорит, куда пойдёт цена.

Инструмент «Торговые сессии» использует вторую меру: средний диапазон от минимума до максимума внутри фиксированного временного окна, усреднённый по ряду прошедших сессий. Окна заданы в UTC и показываются в вашем часовом поясе: подготовка к Лондону 06:30–07:00, основная лондонская 07:20–08:30, наблюдение за Нью-Йорком 13:00–13:30, Liquidity Sweep в Нью-Йорке 13:30–14:10, основной вход в Нью-Йорке 14:30–15:30. Когда показан абзац от ИИ со сравнением сегодняшнего дня со средним, он помечен как созданный ИИ.

Как классифицируется влияние новостей

Это единственное место, где используется ИИ. BiasNex читает публичные RSS-ленты о криптовалютах. Языковая модель классифицирует каждую статью: тональность (позитивная, негативная или нейтральная), влияние (высокое, среднее или низкое), тикеры, которых она касается, тему (например, регулирование, ETF, взлом или биржа), уклон risk-on или risk-off и причину в одной строке. Если модель недоступна, запасную классификацию дают простые правила по ключевым словам.

На странице монеты модуль «Влияние новостей» берёт последние 72 часа по этому тикеру. Он показывает самый высокий уровень влияния, преобладающую тональность, общий риск-уклон и до пяти заголовков. Заголовки ведут на сайт издателя. Мы не перепечатываем статьи. Полные новости о криптовалютах — на нашем родственном сайте RIX News.

Ограничения этого модуля: модель может неверно прочитать статью. Привязка к тикерам может пропустить монету или добавить лишнюю. У монет с небольшим числом публикаций результата может не быть. Влияние показывает, насколько важной выглядит новость, а не то, что сделает цена.

Что использует ИИ

Как оцениваются сетапы сканера

Раздел «Идея сделки» показывает лучшие сетапы отдельного сканера ICT. По умолчанию каждые несколько минут он запускает анализ свечей по фиксированным правилам для списка пар к USDT на Binance. Для каждой пары он проверяет четыре шага модели входа в позицию Long и в позицию Short: Liquidity Sweep (минимума для позиции Long, максимума для позиции Short), CHOCH в том же направлении после этого снятия, доступный FVG в этом направлении и согласующийся bias старшего таймфрейма. Направление определяет сторона, у которой выполнено больше шагов. Вернулась ли цена в FVG, учитывается как бонус, а не как шаг.

Балл начинается с числа выполненных шагов (по умолчанию 60 баллов за четыре шага, 40 за три, 25 за два, 10 за один), добавляет бонус, когда цена вернулась в FVG (10 при четырёх шагах, 5 при трёх), и добавляет до 10 баллов за каждый фактор слияния: зона Premium или Discount, совпадающая с направлением, а также Order Blocks, зоны спроса или предложения и уровни ликвидности рядом с текущей ценой. Сумма ограничивается 100, затем взвешивается по таймфрейму (старшие таймфреймы весят чуть больше) и снова ограничивается 100. Сетапы с баллом от 40 до 59 показываются как «Наблюдать», от 60 и выше как «Горячий». Более низкие баллы показываются после них как «Ранний»: выполнен хотя бы один шаг, но совпадает меньше условий, поэтому воспринимайте их как сетап, который ещё формируется. Для каждой монеты в списке только лучший таймфрейм.

Ограничения: балл считает условия, это не вероятность, и мы не публикуем по нему статистику результатов. Сканер не даёт цен входа, стопа или цели, и сайт их не добавляет. Пары, которые он сканирует, могут не иметь страницы монеты на BiasNex. Когда сканер приостановлен, раздел не показывает сетапов вместо устаревших.

Не финансовая рекомендация

BiasNex публикует образовательные материалы и инструменты анализа. Ничто здесь, включая сетапы сканера, не является личной рекомендацией покупать или продавать. Торговля криптовалютой сопряжена с высоким риском потерь, а торговля с Leverage может быстро привести к потере больше небольшой ставки. Проводите собственное исследование и рискуйте только теми деньгами, которые можете позволить себе потерять. См. отказ от ответственности.