Соотношение риск/прибыль и безубыточный винрейт: два числа перед сделкой

Соотношение риск/прибыль (risk:reward) сравнивает, насколько далеко цель от входа и насколько далеко стоп. Расстояние до цели делите на расстояние до стопа. Цель в 2 000 пунктов при стопе в 1 000 — это 1:2. Безубыточный винрейт — доля сделок, которые нужно выиграть, чтобы выйти в ноль при таком соотношении; он равен 1 ÷ (1 + R). При 1:2 это 33,3%. Эти два числа нужно знать перед каждой сделкой. В статье показано, как посчитать оба для risk reward в крипте, включая влияние комиссий.

Соотношение риск/прибыль в крипте: что это

У любой сделки есть расстояние до стопа, то есть то, что вы теряете, если ошиблись, и расстояние до цели, то есть то, что вы зарабатываете, если правы. Соотношение — второе, делённое на первое.

• Risk = |вход − стоп|
• Reward = |цель − вход|
• Соотношение R = reward ÷ risk, записывается 1 : R

Возьмём лонг по биткоину от 83 000 со стопом 82 000 и целью 85 000. Risk равен 1 000, reward — 2 000, значит R = 2 и сделка 1:2. Та же математика работает для шортов, только стоп стоит выше входа. Калькулятор risk/reward считает это для любых входа, стопа и цели по тем же формулам, что и в этой статье.

R — это ещё и единица измерения. Убыток на стопе — это −1R, прибыль на цели 1:2 — +2R. Результаты в R позволяют сравнивать сделки разного размера, и именно так подписаны рисунки ниже.

Безубыточный винрейт

Соотношение само по себе ничего не говорит о том, работает ли торговый план. Его нужно читать вместе с тем, как часто вы выигрываете. Безубыточный винрейт объединяет оба числа:

Откуда формула? Допустим, вы берёте много одинаковых сделок и выигрываете долю p. Каждая победа приносит R, каждый проигрыш стоит 1. Вы в нуле, когда p × R = (1 − p) × 1, то есть p = 1 ÷ (1 + R). При R = 2 это 1 ÷ 3 = 33,3%. При R = 1 — 50%. При R = 3 — 25%.

Кривая сначала падает быстро, потом выравнивается. Переход от 1:1 к 1:2 снижает нужный винрейт примерно на 17 процентных пунктов. Переход от 1:5 к 1:6 — всего примерно на 2. Поэтому погоня за всё большим соотношением даёт убывающую отдачу, а дальняя цель, до которой цена редко доходит, не помогает. Реальный винрейт падает, когда цель уходит дальше.

Цифры для типичных соотношений

Соотношение меньше 1 не ошибка, но оно требовательное. При 1:0,5 нужно выигрывать две сделки из трёх, чтобы просто выйти в ноль. При 1:3 можно проигрывать три из четырёх и всё равно остаться в нуле. Ни то ни другое не говорит, хорош ли план. Для этого нужен ваш собственный винрейт, посчитанный по вашему журналу сделок.

Что значит винрейт при 1:2

Когда известна точка безубытка, видно, чего стоит каждый винрейт. Ожидаемый результат на сделку в R равен винрейт × reward − (1 − винрейт) × 1. При 1:2:

При винрейте 30% план в среднем теряет 0,10R на сделку. При 33,3% он в нуле. При 40% приносит 0,20R на сделку, при 50% — 0,50R. Это иллюстрации арифметики, а не утверждения о какой-то стратегии, и винрейт сетапов BiasNex мы не публикуем.

Запас прочности возле безубытка тоже тонкий. План с винрейтом 35% даёт 0,05R на сделку до комиссий, а комиссии могут это съесть. Подходим к тому, что обычно пропускают калькуляторы.

Как комиссии сдвигают точку безубытка

Комиссии увеличивают убыток на стопе и уменьшают прибыль на цели, поэтому реальное соотношение ниже нарисованного. Наш калькулятор берёт комиссию от суммы входа и на входе, и на выходе.

В примере мы используем комиссию 0,05% за сторону. Это не котировка какой-либо биржи: перед тем как на неё опираться, проверьте тарифы своей биржи и своего уровня. При входе по 83 000 это 41,5 за сторону, 83 за круг. Сравним две лонг-сделки, обе нарисованы как 1:2:

• Широкий стоп. Вход 83 000, стоп 82 000, цель 85 000. Risk равен 1 000 (1,20% от входа). После комиссий risk становится 1 083, а reward 1 917, соотношение 1,77. Безубыточный винрейт растёт с 33,3% до 36,1%.
• Узкий стоп. Вход 83 000, стоп 82 750, цель 83 500. Risk равен 250 (0,30% от входа). После комиссий risk становится 333, а reward 417, соотношение 1,25. Безубыточный винрейт растёт с 33,3% до 44,4%.

Комиссия в обоих случаях одна и та же. Меняется её размер относительно расстояния до стопа. Это практическая причина, почему скальпинг с очень узкими стопами сложнее, чем кажется. Сверху добавляется проскальзывание. Калькулятор размера позиции позволяет добавить комиссию, так что убыток, который вы планируете на стопе, уже включает её.

Как это выглядит на реальном графике

Вот шорт 1:2 на реальных часовых свечах BTCUSDT за пятницу 9 октября 2026. Цены взяты с графика: вход 83 250, стоп 83 550 чуть выше максимума свечи 11:00 UTC (83 528,98), цель 82 650.

Риск — 300 пунктов, или 0,36% от входа. Reward — 600, или 0,72%. Соотношение 1:2, безубыточный винрейт 33,3%. В этом случае ни одна свеча не дошла до стопа, а минимум свечи 13:00 UTC, 82 492, прошёл сквозь цель, так что сделка принесла бы +2R.

Мы выбрали эту сделку, уже увидев день, поэтому она ничего не говорит о том, как часто такой сетап срабатывает. Она нужна, чтобы показать, как три цены на графике превращаются в risk, reward и соотношение. Настоящий стоп зависит от того, где ваша идея перестаёт работать, например выше снятого максимума. Как это устроено, смотрите в примерах liquidity sweep и примере смены структуры. Если стоп — триггерный ордер, то mark price и last price объясняют, какая цена его сработает.

Короткая процедура перед каждой сделкой

1. Отметьте, где идея неверна. Это стоп.
2. Отметьте цель на уровне, до которого у цены есть разумные шансы дойти, например максимум или минимум прошлого дня.
3. Посчитайте R и безубыточный винрейт. Добавьте реальную комиссию.
4. Сравните с вашим собственным винрейтом по этому типу сетапов из журнала. Если его нет, считайте сделку тестом, а не планом.
5. Размер позиции считайте от расстояния до стопа и доли депозита, которой готовы рискнуть, а не наоборот.

Другие руководства по ICT — в разделе Learn ICT.

Частые ошибки

• Отодвигать цель, чтобы улучшить соотношение. Цель 1:5, до которой цена доходит раз из десяти, хуже цели 1:2, до которой она доходит каждый второй раз. Ставьте цель там, где её поддерживает график.
• Придвигать стоп по той же причине. Более близкий стоп поднимает R на бумаге, но обычный шум задевает его чаще. Как показывает пример с комиссиями, он ещё и поднимает точку безубытка.
• Игнорировать комиссии и проскальзывание. В примере выше безубыток на узком стопе на 11 пунктов выше, чем даёт чистая формула.
• Использовать соотношение без винрейта. 1:3 звучит надёжно. Если вы выигрываете одну сделку из пяти, вы теряете деньги.
• Принимать соотношение за прогноз. Оно описывает план, а не результат. Цена не обязана доходить до цели.
• Брать винрейт по нескольким сделкам. Десять сделок — это шум. Наберите хотя бы несколько десятков, прежде чем доверять числу.

FAQ

Какое соотношение risk reward считается хорошим в крипте?

Универсального числа нет. Соотношение имеет смысл только вместе с винрейтом, который вы реально получаете. При 1:2 нужно выигрывать примерно одну сделку из трёх, чтобы выйти в ноль до комиссий, при 1:1 — одну из двух. Выбирайте цели, до которых у цены есть разумные шансы дойти, и проверяйте соотношение после комиссий.

Как посчитать соотношение risk reward?

Разделите расстояние от входа до цели на расстояние от входа до стопа. Вход 83 000, стоп 82 000 и цель 85 000 дают 2 000 ÷ 1 000 = 2, то есть соотношение 1:2. Для шорта стоп выше входа, а цель ниже, математика та же.

Что такое безубыточный винрейт?

Это доля сделок, которые нужно выиграть, чтобы победы и поражения уравновесили друг друга. Формула: 1 ÷ (1 + R), где R — reward, делённый на risk. При 1:2 это 33,3%, при 1:3 — 25%, при 1:1 — 50%. Формула не учитывает комиссии и проскальзывание, поэтому реальное требование выше.

Меняют ли комиссии соотношение risk reward?

Да. Комиссии увеличивают убыток на стопе и уменьшают прибыль на цели. В нашем примере комиссия 0,05% за сторону снижает соотношение 1:2 до 1:1,77 на широком стопе и до 1:1,25 на узком. Чем ближе стоп, тем сильнее эффект.