Liquidity Sweep: объяснение

Что такое Liquidity Sweep?

Liquidity Sweep происходит, когда цена выходит за предыдущий максимум или минимум, забирает лежащие там ордера, а затем разворачивается и закрывается обратно внутри прежнего диапазона. На графике это выглядит как длинная тень через уровень, за которой следует свеча, закрывающаяся там, откуда всё началось. Если вы спрашиваете «что такое liquidity sweep», вот короткий ответ: набег на очевидные уровни, который не удерживается.

«Ликвидность» здесь означает ордера, ожидающие исполнения. Stop-loss стоят сразу за максимумами и минимумами, и трейдеры пробоя тоже выставляют там ордера. Движение через уровень запускает их все.

Почему цена снимает ликвидность

Трейдеры объясняют это так: крупным игрокам для исполнения больших ордеров нужно много контрагентов. Ордера, ожидающие за очевидными максимумами и минимумами, — готовое предложение. Цена идёт туда, ордера исполняются, и после этого у движения может закончиться топливо, и оно развернётся.

Верить этой истории необязательно, чтобы пользоваться паттерном. Важно, что очевидные уровни притягивают стоп-ордера, из-за чего движения через них быстрые и часто недолгие. В крипто эффект могут усиливать ликвидации с Leverage: когда сразу закрывается кластер позиций, это толкает цену ещё дальше в ту же сторону.

Примеры Liquidity Sweep

Цены выдуманы для иллюстрации.

Снятие максимума. BTC формирует два максимума около 62 000 на графике 4h. Трейдеры выставляют стопы и ордера на пробой выше 62 000. Свеча выстреливает до 62 400, а затем закрывается на 61 500. Цена ушла на 400 пунктов за максимум, затем закрылась на 500 пунктов под ним. Это снятие максимумов. Трейдеры, прочитавшие это как ловушку, могут искать Short или просто не покупать пробой.

Снятие минимума. ETH неделю держится выше минимума 3 000. Одна свеча падает до 2 960, затем закрывается на 3 040. Это снятие минимумов, и трейдер может прочитать его как возможный разворот вверх.

Не Liquidity Sweep. Тот же максимум BTC на 62 000, но следующая свеча закрывается на 62 600, а следующая за ней на 63 000. Это пробой, потому что цена приняла уровень.

Как распознавать Liquidity Sweep

1. Отметьте очевидные уровни. Равные максимумы или минимумы, максимум и минимум предыдущего дня и последние свинговые точки. На страницах наших монет перечислены ключевые уровни, включая уровни предыдущего дня и уровни ликвидности.
2. Дождитесь, пока цена пройдёт через уровень. Смотрите на тень, а не только на закрытие.
3. Проверьте закрытие. При Liquidity Sweep цена закрывается обратно по исходную сторону. Закрытие за уровнем — это пробой.
4. Посмотрите на следующие свечи. Сильное движение от уровня усиливает прочтение как sweep. Медленный дрейф обратно через него ослабляет.
5. Проверьте структуру. Liquidity Sweep, за которым следует CHOCH, — паттерн, который ищут многие трейдеры. Liquidity Sweep внутри сильного тренда может быть паузой перед продолжением.

Таймфрейм имеет значение. Liquidity Sweep на 4h или дневном графике говорит больше, чем на пятиминутном.

Liquidity sweep и liquidity grab

Два термина часто используют для одного и того же. Если трейдеры их разделяют, то «grab» — это быстрая резкая тень через один уровень, часто на младшем таймфрейме, а «sweep» — движение через несколько уровней или более широкую зону. Единого определения нет, поэтому уточняйте, что имеет в виду автор. В этом руководстве «Liquidity Sweep» используется для обоих.

Liquidity Sweep или пробой?

Liquidity Sweep и пробой начинаются одинаково: цена проходит через уровень. Разница видна только потом: закрывается ли цена обратно внутри диапазона и остаётся ли там. Поэтому в моменте этого не узнать. Многие трейдеры ждут закрытия или следующей свечи: это стоит части движения, но снижает число ложных прочтений.

Сочетайте прочтение с планом Stop-loss. Размер сделки рассчитывайте от расстояния до стопа с помощью калькулятора Position size.