FVG: объяснение

Что такое FVG?

FVG — это трёхсвечный паттерн. Средняя свеча проходит так далеко и так быстро, что первая и третья свечи не пересекаются. Пространство между ними и есть разрыв. В этом диапазоне торговля шла в одну сторону, поэтому некоторые трейдеры ожидают, что цена позже вернётся к нему.

Термин пришёл из торговли в стиле ICT, где то же самое называют словом «imbalance». Если спросить простыми словами, что такое FVG: это ценовой диапазон, в котором покупатели или продавцы подавили другую сторону и оставили на графике «дыру». Слово «справедливая» — это просто название. Оно не означает, что у рынка в этом месте есть измеримая справедливая цена.

FVG находят, читая три свечи подряд на любом таймфрейме.

Bullish и Bearish FVG

Bullish FVG. Цена резко растёт. Максимум свечи 1 ниже минимума свечи 3. Разрыв — это диапазон между этими двумя ценами, а свеча 2 обычно большая зелёная. Bullish FVG часто образуется при BOS вверх.

Bearish FVG. Цена резко падает. Минимум свечи 1 выше максимума свечи 3. Разрыв — диапазон между ними, а свеча 2 большая красная.

Быстрое правило: разрыв существует, если тени свечей 1 и 3 не соприкасаются.

Пример FVG

Числа ниже выдуманы, чтобы показать форму. Это не реальная сделка.

У свечи 1 на графике 4h максимум 60 000. Свеча 2 открывается около 60 100 и закрывается на 61 400 после максимума 61 500. У свечи 3 минимум 60 800. Поскольку 60 800 выше 60 000, между 60 000 и 60 800 существует Bullish FVG. Его ширина 800 пунктов, около 1,3% цены.

Если позже цена опускается до 60 800 или ниже, она «закрывает» разрыв. Некоторые трейдеры ищут отскок от верхней границы зоны. Другие берут середину разрыва, 60 400. Если цена закрывается ниже 60 000, разрыв не отработал.

Аннотированная схема в разделе живого примера ниже использует те же числа.

Как трейдеры используют FVG

Чаще всего его используют тремя способами.

• Как Entry zone. Трейдер ждёт, пока цена откатится в разрыв в направлении более крупного тренда, затем ищет повод для входа со стопом по дальнюю сторону разрыва.
• Как цель. Незакрытый разрыв выше или ниже рынка может быть местом, куда цена способна дойти.
• Как фильтр. Разрыв, образовавшийся вместе со BOS, считается сильнее, чем разрыв посреди боковика.

Ничто из этого не является правилом. Цена может проигнорировать разрыв, закрыть его и пройти насквозь или закрыть его одной тенью. Сочетайте его со структурой и Stop-loss, а размер сделки рассчитывайте с помощью калькулятора Position size.

Инверсный FVG (IFVG)

Инверсный FVG, часто пишут IFVG, — это FVG, который цена закрыла насквозь, поэтому зона меняет роль. Bullish FVG, под который цена закрылась, может превратиться в Bearish зону, работающую как сопротивление. Bearish FVG, над которым цена закрылась, может стать поддержкой.

Логика та же, что при превращении старой поддержки в новое сопротивление. Разрыв показывал контроль одной стороны. Когда другая сторона перехватывает инициативу и закрывается за зоной, трейдеры читают это как смену контроля и наблюдают за той же зоной с противоположной стороны.

Распространённое правило торговли IFVG: закрытие должно быть за разрывом, а не просто тень через него. Затем цена возвращается в зону, и трейдеры ждут отбоя. Многие сочетают это со CHOCH. См. наше руководство по CHOCH.

Это краткое изложение. Если будет спрос, мы выпустим отдельное полное руководство по инверсному FVG.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для FVG?

Лучшего таймфрейма нет. Старшие таймфреймы, такие как 4h и 1d, дают более крупные разрывы, которые важнее на фоне торговых издержек. Младшие таймфреймы дают много мелких разрывов, и большинство из них не имеет значения. Распространённый подход — находить разрывы на 4h или 1d и использовать младший график для тайминга входа.

Наш рыночный анализ охватывает графики 1h, 4h и 1d по парам USDT на Binance, поэтому в примерах мы используем именно эти таймфреймы.

Реальны ли FVG?

Разрыв реален в том смысле, что он виден на графике и его можно измерить. Менее ясно, возвращается ли цена к разрывам чаще, чем случайно. Многие разрывы так и не закрываются, а многие закрываются и игнорируются.

Мы не тестировали FVG как торговую стратегию и не утверждаем, что они работают. Наше исследование торговых стратегий в крипто показывает, как часто правдоподобные идеи не выдерживают учёта издержек и проверки на данных вне выборки. Относитесь к FVG как к контексту, показывающему, куда смотрят трейдеры, а не как к прогнозу.